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# 止盈止损策略调整文档
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## 一、背景
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策略 `MultiAssetChannelBreakoutV5` 运行在 10x 杠杆的期货模式下（OKX 隔离保证金），
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timeframe 15m，交易 BTC/USDT、ETH/USDT、TRX/USDT。
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原策略的止损阈值是按 **1x 杠杆（无杠杆）** 设计的，但实际运行在 10x 杠杆下。
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Freqtrade 的 `current_profit` 和 `stoploss` 都是**保证金维度**的值，10x 杠杆会把价格
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变动放大 10 倍，导致所有止损/保本阈值被压缩到原来的 1/10。
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## 二、问题：止损被杠杆压缩到极窄
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### Freqtrade 的杠杆计算公式
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```
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current_profit = (价格变动比例) × leverage ← 保证金维度
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stop_loss_price = current_price × (1 - stoploss / leverage) ← 实际止损价
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```
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### 改前：阈值被压缩 10 倍
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| 参数 | 值（保证金维度） | 实际价格含义 | 问题 |
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|---|---|---|---|
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| `stoploss` | -0.08 | 价格跌 **0.8%** 就止损 | 一根 15m K 线正常波动 0.5~1.5%，一根 K 线就被扫出去 |
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| 保本触发 `>0.05` | 保证金+5% | 价格涨 **0.5%** 就保本 | 刚涨一点就锁死，任何回调都被止 |
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| 回撤容忍 `return 0.10` | 保证金回撤10% | 容忍价格回撤 **1%** | 正常波动就触发 |
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| breakeven `open×1.005` | 入场+0.5% | 保本线在入场+**0.5%** | 几乎等于入场价 |
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### 实际后果
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```
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入场 → 价格涨 0.5% → 保本启动 → 一根 K 线回调 0.3% → 被止损出局 → 错过后面的趋势
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```
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策略设计是通道突破吃趋势，但止损参数相当于高频炒菜级别，两者严重不匹配。
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## 三、改后：阈值 ×10 还原到价格维度
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### 逐项对照
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| 参数 | 改前 | 改后 | 改前价格含义 | 改后价格含义 |
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|---|---|---|---|---|
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| `stoploss` | -0.08 | **-0.80** | 价格跌 0.8% 止损 | 价格跌 **8%** 止损 |
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| 保本触发 | `>0.05` | **`>0.50`** | 价格涨 0.5% 保本 | 价格涨 **5%** 保本 |
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| 第二档 | `>0.15` | **`>1.50`** | 价格涨 1.5% | 价格涨 **15%** |
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| 第三档 | `>0.30` | **`>3.00`** | 价格涨 3% | 价格涨 **30%** |
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| 回撤容忍 | `return 0.10` | **`return 1.0`** | 容忍回撤 1% | 容忍回撤 **10%** |
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| breakeven | `open×1.005` | **`open×1.05`** | 保本在入场+0.5% | 保本在入场+**5%** |
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| 兜底 | `return 1.0` | **`return 10.0`** | 止损=$0→被挡→用硬止损 | 同理（$0→被挡→用硬止损）|
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### 关于 `stoploss` = -0.80
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完整 ×10 是 -0.80（保证金-80% = 价格-8%）。10x 杠杆下 OKX 隔离保证金维持保证金率
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约 1~2%，价格跌 8~9% 接近强平线。止损设在 -80% 意味着：
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- 价格跌 8% 时触发止损，离强平还有约 1% 的缓冲
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- 最大限度给趋势空间，不会被任何正常波动扫出去
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- **风险**：如果止损滑点或急速下跌，可能被交易所强平而止损单未成交
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### 关于兜底 `return 10.0`
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`return 10.0` 的计算：`stop_price = current × (1 - 10/10) = $0`。止损设在 $0，
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比任何现有止损都低，被 Freqtrade 的"止损只升不降"规则挡住，硬止损保留。
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这与 1x 下 `return 1.0`（`1 - 1/1 = 0`，也是 $0）行为完全等价。
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## 四、改后代码（trade.leverage 动态联动版）
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所有阈值通过 `trade.leverage` 动态计算，当前 10x 时行为与写死值完全一致，
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如果未来杠杆变化会自动适配。
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```python
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# 硬止损（类属性，拿不到 trade.leverage，因 leverage() 固定返回 10.0 故 -0.80 正确）
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stoploss = -0.80
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def custom_stoploss(self, pair, trade, current_time, current_rate, current_profit, **kwargs):
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L = trade.leverage
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# 盈利 > 价格+30%: 允许 10% 价格回撤
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if current_profit > 0.30 * L:
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return 0.10 * L
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# 盈利 > 价格+15%: 允许 10% 价格回撤
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if current_profit > 0.15 * L:
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return 0.10 * L
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# 盈利 > 价格+5%: 止损上移到保本+5%
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if current_profit > 0.05 * L:
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breakeven_target = trade.open_rate * 1.05
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return (current_rate - breakeven_target) / current_rate * L
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# 兜底：$0→被挡→用硬止损（-80% 保证金 = -8% 价格）
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return L
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```
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### 逐项对照（L=10 时与写死值一致）
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| 表达式 | L=10 | 原写死值 | 价格含义 |
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|---|---|---|---|
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| `0.30 × L` | 3.00 | 3.00 | 价格+30% |
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| `0.15 × L` | 1.50 | 1.50 | 价格+15% |
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| `0.05 × L` | 0.50 | 0.50 | 价格+5% |
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| `0.10 × L` | 1.0 | 1.0 | 允许价格回撤10% |
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| `return L` | 10.0 | 10.0 | $0→被挡→用硬止损 |
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## 五、Breakeven 返回值 Bug 修复
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### Bug 描述
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freqtrade 内部对 `custom_stoploss` 返回值的处理公式（`trade_model.py:837`）：
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```
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stop_price = current_rate × (1 - 返回值 / leverage)
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```
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返回值是**保证金维度**的，freqtrade 内部会再除以 leverage。
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原代码的 breakeven 返回值缺少 ×10：
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```python
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# 原代码（有 bug）
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return (current_rate - breakeven_target) / current_rate
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# 返回的是价格维度比例，但 freqtrade 当作保证金维度再除以 10
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```
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### Bug 影响
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以入场 $100,000、当前价 $108,000 为例：
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| | 原代码（bug） | 修复后 |
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|---|---|---|
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| 返回值 | 0.0278 | 0.278 |
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| freqtrade 计算 | `108000 × (1 - 0.0278/10)` | `108000 × (1 - 0.278/10)` |
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| 实际止损价 | **$107,700**（比预期高 $2,700） | **$105,000** ✓ |
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| 效果 | 止损线被杠杆压缩 10 倍，过于贴近当前价 | 止损线正确钉在保本+5% |
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修复方式：返回值乘以 `trade.leverage`（`× L`）。
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## 六、改后行为对比（以 BTC $100,000 入场为例）
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| 场景 | 改前 | 改后 |
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|---|---|---|
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| 入场后跌 0.8% | 保证金-8%，**触发硬止损，亏 $800 出局** | 保证金-8%，离 -80% 远，**继续持有** |
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| 涨 0.5% 后回调 0.3% | 保本启动，**被止损出局，白干** | 还没到 5% 保本线，**继续持有** |
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| 涨 5% 后回调 1% | 早被止损了 | 保本启动（止损在+5%），回调 1% **还在持有** |
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| 涨 15% 后回调 10% | 不可能走到这 | 触发第二档止损，**仍盈利 +5% 出局** |
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| 涨 30% 后回调 10% | 不可能走到这 | 触发第三档止损，**仍盈利 +20% 出局** |
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| 跌 8% | 不可能走到这 | **触发硬止损，亏保证金 80% 出局** |
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## 七、风险提示
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1. **单次止损亏损极大**：从保证金-8% 变为-80%，每次止损亏掉保证金的 80%，
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需要严格控制仓位和并发持仓数
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2. **接近强平线**：价格-8% 止损与 OKX 强平线（约-8~9%）非常接近，
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急速下跌时止损单可能来不及成交就被强平
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3. **建议调低仓位**：`max_open_trades` 或 `stake_amount` 适当降低，确保单次止损
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不至于严重影响总资金
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4. **需观察实盘表现**：参数调整后建议密切观察 1~2 周的交易记录，看止损频率是否下降、
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盈亏比是否改善
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5. **未改 ROI 止盈**：`minimal_roi = {"0": 100}` 保持不变（等于关闭 ROI 止盈），
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仍然依赖信号出场（跌破 141 周期低点），趋势策略让利润跑是合理的
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## 八、部署记录
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### 2026-08-21：止损阈值 ×10
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- 将所有保证金维度的止损阈值乘以 10，抵消 10x 杠杆压缩
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- `stoploss`: -0.08 → -0.30 → -0.80
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- 部署方式：scp + systemctl restart freqtrade
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- 服务状态：active (running)
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### 2026-08-22：trade.leverage 动态联动 + breakeven bug 修复
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- 所有写死阈值改为通过 `trade.leverage` 动态计算（6 处改动）
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- 修复 breakeven 返回值缺少 ×leverage 的 bug（止损线被杠杆压缩 10 倍）
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- `stoploss` 类属性保持 -0.80（`leverage()` 固定返回 10.0，类属性值正确）
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- 部署方式：scp + systemctl restart freqtrade
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- 服务状态：active (running)
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### 2026-08-22：config.json stoploss 覆盖修复
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- **问题**：前两次部署只改了策略文件，未改 `config.json`。Freqtrade 中 config 的
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`stoploss` 会覆盖策略类的 `stoploss` 属性，导致线上实际硬止损仍是旧的 -0.10
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（保证金 -10% = 价格 -1%），修改后的 -0.80 从未生效。
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- **后果**：trade id=43（ETH/USDT，8/21 22:00 开仓）最高仅 +1.28% 价格，
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未达保本触发线，custom_stoploss 返回兜底值被挡，价格跌 1% 即被旧硬止损扫出，
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亏保证金 12.45%（-$13.53）。正是本文第二节描述的"改前"失败模式。
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- **修复**：`config.json` 的 `"stoploss": -0.1` → `"stoploss": -0.80`
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- 部署方式：ssh sed + systemctl restart freqtrade
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- 服务状态：active (running)，启动日志 RPC 确认 `Stoploss: -0.8`
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- **教训**：改策略的 `stoploss` 类属性时，必须同步检查 config.json 是否有 `stoploss`
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字段覆盖；两者不一致时 config 优先。后续部署清单应包含此项校验。
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- 本地文件：`user_data/strategies/multi_asset_channel_breakout_v5.py`
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- 远程路径：`vultr:/opt/freqtrade/user_data/strategies/multi_asset_channel_breakout_v5.py`
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- 远程配置：`vultr:/opt/freqtrade/user_data/config.json`
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