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# Freqtrade 策略说明与对比
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## 文件清单
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quant/
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├── README.md ← 本文档（策略说明与对比）
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├── freqtrade-deploy-guide.md ← 部署操作指南
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├── stoploss_leverage_adjustment.md ← 止损杠杆调整文档
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├── us-stock-trading-evaluation.md ← 美股交易方案评估（券商对比+框架+代币化股票）
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├── multi_asset_channel_breakout_v5_stock.py ← V5 美股代币化版（OKX spot）
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│
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├── multi_asset_channel_breakout_v5/ ← 当前线上策略
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│ ├── multi_asset_channel_breakout_v5.py （本地副本）
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│ ├── multi_asset_channel_breakout_v5.live.py （线上备份）
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│ ├── config.live.json （线上 config.json）
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│ └── config.local.json （本地 config.json）
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└── quantdinger/ ← 旧策略
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├── quantdinger_strategy.py （本地副本）
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├── quantdinger_strategy.live.py （线上备份）
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├── config.json （QuantDinger 专用配置）
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├── live_params.json （实盘运行参数）
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├── channel_breakout.strategy_defaults.json （策略默认参数）
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├── channel_breakout.yaml （策略配置 YAML）
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├── backtest_runtime_defaults.json （回测运行默认参数）
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└── best_params/ ← 最优参数组合（搜索结果）
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├── phase6_offset18_nolock/
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├── phase7_seed251_c915/
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├── phase7a_top3_full_year.json
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├── phase7b_top3_full_year.json
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├── phase8a_full_year.json
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├── seed185_candidate_243/
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├── seed190_candidate_011/
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├── ...（共 20 组最优参数，每组含 params.json + full_year_backtest.json）
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└── seed292_candidate_421/
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## 一、当前线上策略：MultiAssetChannelBreakoutV5
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### 基本信息
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- **策略文件**：`multi_asset_channel_breakout_v5.py`
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- **时间周期**：15m
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- **杠杆**：固定 10x（OKX 隔离保证金）
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- **交易对**：BTC/USDT、ETH/USDT
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- **方向**：仅做多
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- **代码量**：186 行，7 个可优化参数
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### 核心逻辑
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**入场**：收盘价突破 ATR 通道上轨 + 在长均线上方 + ADX > 28（趋势+动量共振）。
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**出场**：收盘价跌破 141 周期最低点 + ATR×0.19（通道底动态退出线）。
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**止损**（分段动态，通过 `trade.leverage` 联动）：
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| 盈利阶段 | 止损行为 | 价格含义 |
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|---|---|---|
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| < 5% | 硬止损兜底 | 价格 -8% |
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| 5%~15% | 保本+5% | 入场价 × 1.05 |
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| 15%~30% | 允许 10% 回撤 | 当前价 -10% |
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| > 30% | 允许 10% 回撤 | 当前价 -10% |
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**入场二次确认**（`confirm_trade_entry`）：防假突破（下单价不能低于信号 K 线均线/上轨）+ 防追高（滑点 > 1% 放弃）。
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**ROI 止盈**：关闭（`minimal_roi = {"0": 100}`），完全依赖信号出场 + 动态止损。
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### 参数配置
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参数在策略代码内定义，无外部 JSON。关键参数：
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| 参数 | 默认值 | 说明 |
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|---|---|---|
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| `up_line_span` | 340 | 上轨窗口（K 线数） |
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| `buy_stop_profit_span` | 141 | 下轨窗口 |
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| `ma_span_long_days` | 2 | 长均线天数（×96 = 15m 周期数） |
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| `adx_threshold` | 28 | 动量阈值 |
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| `up_line_offset` | -0.18 | 上轨 ATR 偏移 |
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| `buy_stop_profit_offset` | 0.19 | 下轨 ATR 偏移 |
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| `stoploss` | -0.80 | 硬止损（保证金维度） |
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### config.json 关键配置
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```json
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{
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"max_open_trades": 2,
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"stake_amount": "unlimited",
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"tradable_balance_ratio": 0.99,
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"trading_mode": "futures",
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"margin_mode": "isolated",
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"stoploss": -0.80,
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"strategy": "MultiAssetChannelBreakoutV5",
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"pair_whitelist": ["BTC/USDT:USDT", "ETH/USDT:USDT"]
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}
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```
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## 二、旧策略：QuantDinger
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### 基本信息
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- **策略文件**：`quantdinger_strategy.py`
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- **时间周期**：5m
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- **杠杆**：固定 10x（OKX 隔离保证金）
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- **方向**：仅做多
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- **代码量**：521 行，20+ 个可优化参数
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### 核心逻辑
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**Regime 检测引擎**：把市场分为四种状态，带滞回 hysteresis 防频繁切换：
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- 压缩（compression）：波动率低于阈值
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- 扩张（expansion）：波动率高于阈值
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- 趋势（trend）：均线斜率 + 价格位移超阈值
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- 震荡（range）：以上都不满足
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**N 值**：自定义 ATR，用 6 个 chunk（每 10 根 K 线）的 high-low spread 的 EMA 平滑。
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**入场**（三种模式，regime 驱动）：
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- 趋势：突破上轨 + N 值偏移
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- 压缩/扩张：波动率扩张 + 突破短周期上轨
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- 震荡：回踩短均线后反弹
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**退出**（五层）：
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1. 保护止损（入场价 - N 值 × 杠杆系数）
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2. 跟踪止损（通道底 + N 值 × offset）
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3. 保本止损（盈利超 buffer 后启动）
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4. 利润锁定（从峰值盈利回撤 33% 退出）
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5. 时间止损（持仓 1440 根 5m K 线 ≈ 5 天）
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**仓位管理**：`custom_stake_amount` 根据 N 值动态计算仓位，波动大缩小、波动小放大。
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**杠杆处理**：使用 `stoploss_from_absolute()` 辅助函数，接受 leverage 参数，天然杠杆感知。
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### 参数配置
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参数在策略代码内定义，20+ 个 `RealParameter`/`IntParameter`。关键参数：
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| 参数 | 默认值 | 说明 |
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|---|---|---|
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| `strategy_lever_rate` | 1.0 | 杠杆系数（影响止损+仓位） |
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| `profit_line` | 0.08 | 利润锁定触发线 |
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| `lock_profit_rate` | 0.33 | 利润回撤锁定比例 |
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| `up_line_span` | 1008 | 上轨窗口 |
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| `exit_max_loss_pct` | 0.03 | 保护止损比例 |
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| `exit_max_hold_bars` | 1440 | 最大持仓 K 线数 |
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| `stoploss` | -0.10 | 硬止损（极宽松兜底） |
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## 三、两套策略对比
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### 架构对比
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| 维度 | QuantDinger（旧） | V5（当前） |
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|---|---|---|
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| 时间周期 | 5m | 15m |
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| 代码量 | 521 行 | 186 行 |
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| 可优化参数 | 20+ | 7 |
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| 市场状态识别 | 四态 regime + hysteresis | 无 |
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| 入场逻辑 | 三种 regime 驱动模式 | 单一突破 |
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| 退出体系 | 五层（保护+跟踪+保本+锁利+时间） | 两层（信号+分段止损） |
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| 仓位管理 | 动态（N 值驱动） | 固定 |
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| 杠杆处理 | `stoploss_from_absolute`（杠杆感知） | `trade.leverage` 动态联动 |
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| 预热 K 线 | 1400（+预取 12 天） | 600 |
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| 持仓时长上限 | 5 天（1440 根 5m） | 无上限 |
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### 设计哲学对比
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| | QuantDinger | V5 |
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|---|---|---|
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| 核心理念 | 自适应系统：感知状态→选策略→动态管理 | 简单突破：突破就进，跌破就出 |
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| 复杂度 | 高（regime 引擎 + 五层退出 + 动态仓位） | 低（一个入场 + 一个出场 + 分段止损） |
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| 优点 | 适应不同市场状态，精细化管理 | 简单鲁棒，不易出错，给足趋势空间 |
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| 缺点 | 参数多易过拟合，5m 噪音大，逻辑复杂难维护 | 不区分市场状态，震荡市可能频繁假突破 |
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| 适合行情 | 趋势 + 震荡都能处理 | 单边趋势行情 |
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### 止损策略对比
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| | QuantDinger | V5 |
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|---|---|---|
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| 止损维度 | 价格维度（`stoploss_from_absolute`） | 保证金维度（`trade.leverage` 联动） |
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| 硬止损 | -0.10（宽松兜底，实际靠 custom_stoploss） | -0.80（价格 -8%，接近强平线） |
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| 跟踪止损 | 通道底 + N 值 × offset | 信号出场（跌破通道底） |
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| 保本 | 盈利 > 0.1% 后，止损 = 入场价 - N×0.3 | 盈利 > 5% 后，止损 = 入场价 × 1.05 |
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| 利润锁定 | 峰值回撤 33% 退出 | 无（让利润跑） |
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| 时间止损 | 5 天 | 无 |
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### 切换原因
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从 QuantDinger 切换到 V5 的主要原因：
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1. **简化**：QuantDinger 5m + 20+ 参数过于复杂，维护成本高
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2. **止损 bug**：V5 原来的止损参数被杠杆压缩 10 倍，已修复并改为 `trade.leverage` 联动
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3. **趋势空间**：V5 的 15m + 宽止损更适合通道突破策略，给趋势更多运行空间
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4. **鲁棒性**：策略越简单越不容易在意外行情中出问题
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## 四、部署信息
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- **服务器**：Vultr（通过 ecs 跳板访问，SSH config: `vultr`）
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- **路径**：`/opt/freqtrade/user_data/strategies/`
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- **配置**：`/opt/freqtrade/user_data/config.json`
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- **服务**：`systemctl restart freqtrade`
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- **部署详情**：见 `freqtrade-deploy-guide.md`
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||
- **止损调整记录**：见 `stoploss_leverage_adjustment.md`
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